ANALYSTE QUANTITATIF RISQUE DE CRÉDIT H/F
- Paris
/ Etes-vous notre Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F ? Les périmètres d'intervention sont le risque crédit – Corporate & Retail, le risque de marché et de contrepartie, le risque de refinancement et de liquidité, le risque opérationnel. Le pôle RISK ERA « Entreprise Risk Architecture », est l'un des trois pôles transversaux de RISK, au sein duquel le département RISK ERA MODELS assure le développement, la gestion et l'analyse de performance des modèles de mesure des risques de crédit, de contrepartie et de marché. Au sein du département RISK ERA MODELS, vous rejoindrez l'équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. Cette équipe de 12 personnes est constituée d'experts quantitatifs et d'experts crédit.
/ Etes-vous notre Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F ? Les périmètres d'intervention sont le risque crédit – Corporate & Retail, le risque de marché et de contrepartie, le risque de refinancement et de liquidité, le risque opérationnel. Le pôle RISK ERA « Entreprise Risk Architecture », est l'un des trois pôles transversaux de RISK, au sein duquel le département RISK ERA MODELS assure le développement, la gestion et l'analyse de performance des modèles de mesure des risques de crédit, de contrepartie et de marché. Au sein du département RISK ERA MODELS, vous rejoindrez l'équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. Cette équipe de 12 personnes est constituée d'experts quantitatifs et d'experts crédit.
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